Сравнение CONWX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.99% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и VTCLX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
CONWX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
CONWX
VTCLX
Сравнение CONWX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.98 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.50 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.52 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 7.35 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.98 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.50 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и VTCLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и VTCLX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и VTCLX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -55.18% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -12.20% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -24.98% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -34.56% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -6.12% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -7.61% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.53% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и VTCLX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.42% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 9.68% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 18.43% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 17.23% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 18.26% | -7.10% |