PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%2.60%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий CONWX и PALDX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

CONWX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.12

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.65

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.42

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

6.83

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.12

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.71

+0.07

Корреляция

Корреляция между CONWX и PALDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и PALDX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и PALDX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-26.16%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.20%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-20.47%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.96%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.16%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.70%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и PALDX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.05%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

5.86%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

11.52%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

12.08%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

12.75%

-1.60%