PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.62% против 19.08% соответственно.

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий CONWX и NASDX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

CONWX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.88

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.40

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.31

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

5.01

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.88

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.29

+0.50

Корреляция

Корреляция между CONWX и NASDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и NASDX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и NASDX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-83.16%

+57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-12.70%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-35.33%

+22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-35.33%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-11.90%

+9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-34.59%

+31.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.32%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и NASDX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.38%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

12.45%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

22.55%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

23.03%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

22.61%

-11.46%