Сравнение CONL с MSTZ
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -91.43% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. CONL charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CONL и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 67.25% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between CONL and MSTZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.72 |
The correlation between CONL and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CONL
MSTZ
Сравнение CONL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.55 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.84 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и MSTZ
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -99.38% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -84.89% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -97.53% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -94.55% | +37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 43.95% | +28.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и MSTZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) составляет 32.60%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 55.03% | -22.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 134.45% | -29.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 148.58% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 170.73% | -21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 170.73% | -21.55% |
Сравнение комиссий CONL и MSTZ
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и MSTZ
Ни CONL, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and MSTZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CONL (32.60%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -91.43% for CONL. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, CONL has been the lower-risk option at 32.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -91.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
CONL and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор