PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONL с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CONL и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


CONL

1 день
-8.24%
1 месяц
-13.92%
6 месяцев
-68.86%
С начала года
-65.80%
1 год
-91.43%
3 года*
-34.50%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и MSTZ


2026 (YTD)20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-65.80%-58.49%67.25%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between CONL and MSTZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.72

The correlation between CONL and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

CONL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CONLMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.55

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

6.84

-8.10

CONL vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONL и MSTZ

Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CONLMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-99.38%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.67%

-84.89%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.12%

-97.53%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-94.55%

+37.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.73%

43.95%

+28.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и MSTZ

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) составляет 32.60%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CONLMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.60%

55.03%

-22.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.88%

134.45%

-29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.45%

148.58%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.18%

170.73%

-21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.18%

170.73%

-21.55%

Сравнение комиссий CONL и MSTZ

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и MSTZ

Ни CONL, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%0.31%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CONL and MSTZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CONL (32.60%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -91.43% for CONL. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, CONL has been the lower-risk option at 32.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -91.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

CONL and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CONL is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор