PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CONL с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с BTC-USD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Bitcoin (BTC-USD).

CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между CONL и BTC-USD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CONL и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
304.50%
CONL
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.39

BTC-USD:

1.90

Коэф-т Сортино

CONL:

0.27

BTC-USD:

2.52

Коэф-т Омега

CONL:

1.03

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.75

BTC-USD:

1.68

Коэф-т Мартина

CONL:

-1.38

BTC-USD:

8.54

Индекс Язвы

CONL:

47.77%

BTC-USD:

11.32%

Дневная вол-ть

CONL:

167.74%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

CONL:

-87.62%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

CONL:

-78.62%

BTC-USD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -48.40%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.29%.

CONL

С начала года

-48.40%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-43.74%

1 год

-65.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.29%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

37.47%

1 год

45.77%

5 лет

65.44%

10 лет

82.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CONL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CONL: -0.32
BTC-USD: 2.02
Коэффициент Сортино CONL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CONL: 0.58
BTC-USD: 2.62
Коэффициент Омега CONL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CONL: 1.07
BTC-USD: 1.27
Коэффициент Кальмара CONL, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CONL: -0.75
BTC-USD: 1.81
Коэффициент Мартина CONL, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CONL: -1.22
BTC-USD: 9.04

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
2.02
CONL
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок CONL и BTC-USD

Максимальная просадка CONL за все время составила -87.62%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.62%
-11.73%
CONL
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и BTC-USD

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 48.61% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.61%
16.27%
CONL
BTC-USD