Сравнение CONL с BTC-USD
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CONL returned -20.95%/yr vs 25.32%/yr for BTC-USD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CONL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -72.12%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
CONL
- 1 день
- -10.02%
- 1 месяц
- -40.36%
- С начала года
- -72.12%
- 6 месяцев
- -75.32%
- 1 год
- -91.44%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам CONL и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -72.12% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -30.59% |
Correlation
The correlation between CONL and BTC-USD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between CONL and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CONL
BTC-USD
Сравнение CONL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.85 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.45 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и BTC-USD
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -85.30% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -52.23% | -41.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | -52.23% | -42.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -52.23% | -42.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.53% | -42.42% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.44% | 31.57% | +37.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и BTC-USD
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 37.80% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.80% | 12.44% | +25.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.52% | 34.75% | +68.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.29% | 35.63% | +98.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.62% | 44.15% | +105.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.62% | 56.40% | +93.22% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and BTC-USD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (37.80%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs BTC-USD's -85.30%.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор