Сравнение CONL с BTC-USD
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CONL returned -34.50%/yr vs 28.42%/yr for BTC-USD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CONL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам CONL и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -30.59% |
Correlation
The correlation between CONL and BTC-USD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between CONL and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CONL
BTC-USD
Сравнение CONL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.87 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.40 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и BTC-USD
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -85.30% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -53.08% | -40.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | -53.08% | -42.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -48.82% | -45.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -42.58% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 29.30% | +43.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и BTC-USD
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 9.78% | +22.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 34.90% | +69.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 35.73% | +98.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 43.96% | +105.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 56.33% | +92.85% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and BTC-USD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs BTC-USD's -85.30%.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор