Сравнение CONL с BITX
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). CONL is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past 3 years, CONL returned -34.50%/yr vs 4.76%/yr for BITX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONL charges 1.15%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности CONL и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -55.44%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 4.23% | 309.41% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between CONL and BITX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between CONL and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. BITX — Ранг доходности на риск
CONL
BITX
Сравнение CONL c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.95 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.39 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и BITX
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -83.45% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -83.45% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | -83.45% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -80.30% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -33.53% | -23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 57.04% | +15.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и BITX
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 21.49%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 21.49% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 69.81% | +35.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 88.02% | +46.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 97.70% | +51.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 97.70% | +51.48% |
Сравнение комиссий CONL и BITX
CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и BITX
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and BITX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs BITX's -83.45%.
On 3-year performance, BITX leads with 4.76% vs -34.50% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 21.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITX has performed better with a 4.76% return vs -34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 2.38% for BITX.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор