Сравнение CONL с BITX
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and BITX (Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BITX is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -79.34% vs -73.21% for BITX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONL charges 1.15%/yr vs 1.85%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности CONL и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -52.31%.
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -34.65%
- С начала года
- -52.31%
- 6 месяцев
- -58.66%
- 1 год
- -73.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -58.49% | 4.23% | 242.14% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -52.31% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
Correlation
The correlation between CONL and BITX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between CONL and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. BITX — Ранг доходности на риск
CONL
BITX
Сравнение CONL c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.46 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.85 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.04 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и BITX
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки BITX в -78.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -78.92% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -78.92% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -78.92% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -31.70% | -24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | 50.03% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и BITX
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | 19.24% | +18.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | 69.07% | +31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 86.83% | +52.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 98.27% | +51.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 98.27% | +51.66% |
Сравнение комиссий CONL и BITX
CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и BITX
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 33.24% | 21.69% | 10.70% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and BITX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (38.02%) compared to BITX (19.24%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs BITX's -78.92%.
On 1-year performance, BITX leads with -73.21% vs -79.34% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 19.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -73.21% return vs -79.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.85% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 33.24%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.85% for BITX.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор