PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CONL с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с BITX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

CONL и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или BITX.

Корреляция

Корреляция между CONL и BITX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CONL и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.13%
250.71%
CONL
BITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.40

BITX:

0.19

Коэф-т Сортино

CONL:

0.23

BITX:

1.09

Коэф-т Омега

CONL:

1.03

BITX:

1.13

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.76

BITX:

0.34

Коэф-т Мартина

CONL:

-1.39

BITX:

0.69

Индекс Язвы

CONL:

47.97%

BITX:

30.12%

Дневная вол-ть

CONL:

167.53%

BITX:

109.87%

Макс. просадка

CONL:

-87.62%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

CONL:

-77.45%

BITX:

-33.67%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -45.57%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -9.57%.

CONL

С начала года

-45.57%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-38.15%

1 год

-62.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITX

С начала года

-9.57%

1 месяц

17.19%

6 месяцев

57.75%

1 год

28.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CONL и BITX

CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITX: 1.85%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
График комиссии CONL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONL: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CONL, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CONL: -0.40
BITX: 0.19
Коэффициент Сортино CONL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CONL: 0.23
BITX: 1.09
Коэффициент Омега CONL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CONL: 1.03
BITX: 1.13
Коэффициент Кальмара CONL, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CONL: -0.76
BITX: 0.34
Коэффициент Мартина CONL, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CONL: -1.39
BITX: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BITX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.19
CONL
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и BITX

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%.

TTM2024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.31%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		13.51%10.71%

Просадки

Сравнение просадок CONL и BITX

Максимальная просадка CONL за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.45%
-33.67%
CONL
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и BITX

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 48.13% по сравнению с Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 33.30%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.13%
33.30%
CONL
BITX