PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CONL с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с MSTR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или MSTR.

Корреляция

Корреляция между CONL и MSTR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CONL и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
996.94%
CONL
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.39

MSTR:

1.60

Коэф-т Сортино

CONL:

0.27

MSTR:

2.41

Коэф-т Омега

CONL:

1.03

MSTR:

1.28

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.75

MSTR:

2.45

Коэф-т Мартина

CONL:

-1.38

MSTR:

6.93

Индекс Язвы

CONL:

47.77%

MSTR:

23.75%

Дневная вол-ть

CONL:

167.74%

MSTR:

102.96%

Макс. просадка

CONL:

-87.62%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

CONL:

-78.62%

MSTR:

-26.06%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -48.40%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 20.97%.

CONL

С начала года

-48.40%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-43.74%

1 год

-65.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

20.97%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

48.52%

1 год

176.80%

5 лет

95.01%

10 лет

35.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CONL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CONL: -0.39
MSTR: 1.60
Коэффициент Сортино CONL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CONL: 0.27
MSTR: 2.41
Коэффициент Омега CONL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CONL: 1.03
MSTR: 1.28
Коэффициент Кальмара CONL, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CONL: -0.75
MSTR: 3.31
Коэффициент Мартина CONL, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CONL: -1.38
MSTR: 6.93

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
1.60
CONL
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и MSTR

Ни CONL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.31%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONL и MSTR

Максимальная просадка CONL за все время составила -87.62%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.62%
-26.06%
CONL
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и MSTR

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 48.96% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 36.48%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.96%
36.48%
CONL
MSTR