Сравнение CONL с MSTR
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, CONL returned -32.06%/yr vs 37.67%/yr for MSTR. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CONL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -71.60%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
CONL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -25.98%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.56%
- 3 года*
- -32.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.07%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.90M | $86.79M | $121.63M | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам CONL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -57.10% |
Correlation
The correlation between CONL and MSTR is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between CONL and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CONL
MSTR
Сравнение CONL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.31 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и MSTR
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.30%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -99.86% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.79% | -79.53% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.30% | -82.63% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | -79.24% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -86.42% | +28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 56.24% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и MSTR
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 39.68% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.68% | 16.86% | +22.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.50% | 59.98% | +48.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.44% | 74.57% | +59.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.22% | 89.88% | +59.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.22% | 74.35% | +74.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и MSTR
Ни CONL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and MSTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (39.68%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.30% vs MSTR's -99.86%.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор