Сравнение CONL с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CONL с MSTR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или MSTR.

Корреляция

Корреляция между CONL и MSTR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CONL и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CONL

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.48

MSTR:

0.78

Коэф-т Сортино

CONL:

-0.22

MSTR:

1.73

Коэф-т Омега

CONL:

0.98

MSTR:

1.19

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.94

MSTR:

1.17

Коэф-т Мартина

CONL:

-1.61

MSTR:

3.40

Индекс Язвы

CONL:

49.26%

MSTR:

23.20%

Дневная вол-ть

CONL:

165.95%

MSTR:

100.58%

Макс. просадка

CONL:

-84.15%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

CONL:

-84.15%

MSTR:

-40.43%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -61.75%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -2.53%.

CONL

С начала года

-61.75%

1 месяц

-41.89%

6 месяцев

-34.59%

1 год

-80.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

-2.53%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

72.74%

1 год

75.75%

5 лет

90.99%

10 лет

32.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CONL: -0.48

MSTR: 0.78

Коэффициент Сортино

CONL: -0.22

MSTR: 1.73

Коэффициент Омега

CONL: 0.98

MSTR: 1.19

Коэффициент Кальмара

CONL: -0.94

MSTR: 1.59

Коэффициент Мартина

CONL: -1.61

MSTR: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CONL

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и MSTR

Ни CONL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF	0.00%	0.31%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONL и MSTR

Максимальная просадка CONL за все время составила -84.15%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CONL

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и MSTR

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 58.36% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 33.18%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CONL

MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CONL с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CONL и MSTR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и MSTR

CONL

MSTR

Сравнение CONL c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и MSTR

Просадки

Сравнение просадок CONL и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество