PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CONL с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с MSTR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или MSTR.

Корреляция

Корреляция между CONL и MSTR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CONL и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.18

MSTR:

2.41

Коэф-т Сортино

CONL:

0.87

MSTR:

2.88

Коэф-т Омега

CONL:

1.10

MSTR:

1.33

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.44

MSTR:

3.68

Коэф-т Мартина

CONL:

-0.76

MSTR:

9.76

Индекс Язвы

CONL:

50.28%

MSTR:

23.94%

Дневная вол-ть

CONL:

171.69%

MSTR:

100.35%

Макс. просадка

CONL:

-87.62%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

CONL:

-67.83%

MSTR:

-11.02%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -22.36%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 45.57%.

CONL

С начала года

-22.36%

1 месяц

99.85%

6 месяцев

-58.24%

1 год

-31.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

45.57%

1 месяц

40.55%

6 месяцев

18.23%

1 год

238.38%

5 лет

106.76%

10 лет

37.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и MSTR

Ни CONL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.31%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONL и MSTR

Максимальная просадка CONL за все время составила -87.62%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и MSTR

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.78% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...