Сравнение CONL с MSTR
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, CONL returned -34.50%/yr vs 27.86%/yr for MSTR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CONL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам CONL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -57.10% |
Correlation
The correlation between CONL and MSTR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between CONL and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CONL
MSTR
Сравнение CONL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.97 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.38 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и MSTR
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -99.86% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -81.76% | -11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | -82.63% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -80.16% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -86.43% | +29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 57.82% | +14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и MSTR
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 25.96%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 25.96% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 60.71% | +44.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 74.35% | +60.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 90.79% | +58.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 74.24% | +74.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и MSTR
Ни CONL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and MSTR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to MSTR (25.96%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs MSTR's -99.86%.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор