PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CONL с BITU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с BITU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).

CONL и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или BITU.

Корреляция

Корреляция между CONL и BITU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CONL и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.25%
21.02%
CONL
BITU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.39

BITU:

0.21

Коэф-т Сортино

CONL:

0.27

BITU:

1.11

Коэф-т Омега

CONL:

1.03

BITU:

1.13

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.75

BITU:

0.41

Коэф-т Мартина

CONL:

-1.38

BITU:

0.77

Индекс Язвы

CONL:

47.77%

BITU:

29.14%

Дневная вол-ть

CONL:

167.74%

BITU:

108.97%

Макс. просадка

CONL:

-87.62%

BITU:

-55.28%

Текущая просадка

CONL:

-78.62%

BITU:

-34.63%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -48.40%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -12.24%.

CONL

С начала года

-48.40%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-43.74%

1 год

-65.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITU

С начала года

-12.24%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

48.04%

1 год

33.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CONL и BITU

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.

CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
График комиссии CONL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONL: 1.15%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
График комиссии BITU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и BITU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CONL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CONL: -0.39
BITU: 0.21
Коэффициент Сортино CONL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CONL: 0.27
BITU: 1.11
Коэффициент Омега CONL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CONL: 1.03
BITU: 1.13
Коэффициент Кальмара CONL, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CONL: -0.77
BITU: 0.41
Коэффициент Мартина CONL, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CONL: -1.38
BITU: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BITU равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.20Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
-0.39
0.21
CONL
BITU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и BITU

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

TTM2024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.31%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.97%0.12%

Просадки

Сравнение просадок CONL и BITU

Максимальная просадка CONL за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки BITU в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BITU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.30%
-34.63%
CONL
BITU

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и BITU

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 48.96% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 33.29%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.96%
33.29%
CONL
BITU