PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CONL с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONL с BITU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. CONL is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, CONL returned -86.56% vs -77.06% for BITU. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CONL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности CONL и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -71.60%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -56.03%.

CONL

1 день
-1.65%
1 месяц
-25.98%
6 месяцев
-46.60%
С начала года
-71.60%
1 год
-86.56%
3 года*
-32.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-35.07%

BITU

1 день
1.91%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
-34.91%
С начала года
-56.03%
1 год
-77.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-32.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BITU

Proshares Ultra Bitcoin ETF
$36.99M$37.69M$45.41M

CONL

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
$84.90M$86.79M$121.63M

Сравнение доходности по годам CONL и BITU

2026 (YTD)20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-71.60%-58.49%-49.00%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-56.03%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between CONL and BITU is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.72

The correlation between CONL and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с GGLLCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с TQQQ
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с BITBBITU с CRPT

Доходность на риск

CONL vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CONL c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONLBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.88

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-1.63

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.82

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.93

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.29

+0.02

CONL vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONL и BITU

Максимальная просадка CONL за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONLBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.30%

-83.45%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.79%

-83.45%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.12%

-80.34%

-14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.58%

-37.83%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

59.95%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и BITU

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 39.68% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONLBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.68%

16.16%

+23.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.50%

66.29%

+42.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.44%

88.21%

+46.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.22%

95.85%

+53.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.22%

95.85%

+53.37%

Сравнение комиссий CONL и BITU

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и BITU

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.05%.

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		78.05%50.23%0.12%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%

Часто задаваемые вопросы

CONL and BITU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (39.68%) compared to BITU (16.16%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.30% vs BITU's -83.45%.

On 1-year performance, BITU leads with -77.06% vs -86.56% for CONL. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITU has performed better with a -77.06% return vs -86.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

BITU has the higher dividend yield at 78.05%, compared with 0.00% for CONL.

CONL is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.95% for BITU.

CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор