PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONL с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONL с MSTU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -79.34% vs -95.37% for MSTU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONL charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.

Доходность

Сравнение доходности CONL и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -54.27%.

CONL

1 день
-12.32%
1 месяц
-38.47%
С начала года
-62.12%
6 месяцев
-75.31%
1 год
-79.34%
3 года*
-14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-14.03%
1 месяц
-55.66%
С начала года
-54.27%
6 месяцев
-71.83%
1 год
-95.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и MSTU

2026 (YTD)20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-62.12%-58.49%67.25%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-54.27%-89.07%197.84%

Correlation

The correlation between CONL and MSTU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.72

The correlation between CONL and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONL и MSTU

Секторы
CONL
MSTU

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONL
100.0%
MSTU

-

Сырьевые материалы

CONL

-

MSTU

-

Коммуникационные услуги

CONL

-

MSTU

-

Потребительский циклический сектор

CONL

-

MSTU

-

Потребительский защитный сектор

CONL

-

MSTU

-

Энергетика

CONL

-

MSTU

-

Здравоохранение

CONL

-

MSTU

-

Промышленность

CONL

-

MSTU

-

Недвижимость

CONL

-

MSTU

-

Технологии

CONL

-

MSTU
100.0%

Коммунальные услуги

CONL

-

MSTU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с CONL:
CONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с GGLLCONL с TQQQ
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с FBTC

Доходность на риск

CONL vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONLMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.69

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-2.12

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.78

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.99

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.27

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONL vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTU равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONLMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.40

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CONL и MSTU

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и MSTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONLMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-98.58%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-96.58%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-98.52%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.95%

-71.94%

+15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.74%

75.17%

-9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и MSTU

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеют волатильность 38.02% и 39.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONLMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.02%

39.06%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.03%

111.87%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.40%

138.62%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.93%

169.06%

-19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.93%

169.06%

-19.13%

Сравнение комиссий CONL и MSTU

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и MSTU

Ни CONL, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONL and MSTU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (39.06%) compared to CONL (38.02%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs MSTU's -98.58%.

On 1-year performance, CONL leads with -79.34% vs -95.37% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, CONL has been the lower-risk option at 38.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONL has performed better with a -79.34% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

CONL and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.05% for MSTU.

CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор