Сравнение CONI с MSTZ
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 94.24% for MSTZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONI charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CONI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
CONI
- 1 день
- 12.23%
- 1 месяц
- 36.75%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -17.97% | -70.84% | -53.54% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between CONI and MSTZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between CONI and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CONI
MSTZ
Сравнение CONI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.12 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 2.35 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.68 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.53 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CONI и MSTZ
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -99.36% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | -84.89% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.94% | -98.14% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -94.39% | +21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.78% | 40.30% | +18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и MSTZ
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеют волатильность 38.52% и 37.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.52% | 37.49% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.30% | 125.82% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.53% | 140.34% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.77% | 170.37% | -42.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.77% | 170.37% | -42.60% |
Сравнение комиссий CONI и MSTZ
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и MSTZ
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and MSTZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (38.52%) compared to MSTZ (37.49%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -48.55% for CONI. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 37.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор