Сравнение CONI с MSTZ
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs 148.38% for MSTZ. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CONI charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CONI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам CONI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.56% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between CONI and MSTZ is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between CONI and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CONI
MSTZ
Сравнение CONI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.76 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.24 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и MSTZ
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -99.38% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -84.89% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -97.87% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -94.65% | +19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 46.05% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и MSTZ
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) с волатильностью 33.47%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 33.47% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 133.42% | -17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 148.82% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 169.40% | -41.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 169.40% | -41.31% |
Сравнение комиссий CONI и MSTZ
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и MSTZ
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and MSTZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to MSTZ (33.47%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -10.29% for CONI. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 33.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор