PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CONI с DECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с DECO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned 39.67% vs 96.91% for DECO. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.65%/yr for DECO.

Доходность

Сравнение доходности CONI и DECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 62.57%.

CONI

1 день
7.94%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-13.31%
С начала года
-26.58%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DECO

1 день
-3.61%
1 месяц
-8.53%
6 месяцев
39.31%
С начала года
62.57%
1 год
96.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и DECO

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-26.58%-70.84%-55.67%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		62.57%42.48%31.48%

Correlation

The correlation between CONI and DECO is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

-0.68

The correlation between CONI and DECO has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и DECO

Секторы
CONI
DECO

Финансовые услуги

200.1%
39.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

55.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.1%
DECO
39.5%

Сырьевые материалы

CONI

-

DECO
1.8%

Коммуникационные услуги

CONI

-

DECO

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

DECO

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

DECO

-

Энергетика

CONI

-

DECO

-

Здравоохранение

CONI

-

DECO

-

Промышленность

CONI

-

DECO
5.2%

Недвижимость

CONI

-

DECO

-

Технологии

CONI

-

DECO
55.3%

Коммунальные услуги

CONI

-

DECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с PLTZCONI с NFXSCONI с PLTMCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с DOGCONI с EMTY
Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с CBXJDECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBTJDECO с MNRS

Доходность на риск

CONI vs. DECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c DECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONIDECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.21

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.71

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

3.81

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

10.44

-9.51

CONI vs. DECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа DECO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и DECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и DECO

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и DECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIDECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-47.71%

-46.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-25.60%

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.00%

-10.94%

-80.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.20%

-11.25%

-62.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.89%

9.32%

+33.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и DECO

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIDECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.37%

8.90%

+25.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

113.00%

33.52%

+79.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.58%

44.04%

+91.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.29%

50.83%

+76.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.29%

50.83%

+76.46%

Сравнение комиссий CONI и DECO

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и DECO

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности DECO в 0.71%

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.19%0.87%1.39%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.71%1.16%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CONI and DECO have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (34.37%) compared to DECO (8.90%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs DECO's -47.71%.

On 1-year performance, DECO leads with 96.91% vs 39.67% for CONI. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 96.91% return vs 39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.71% for DECO.

CONI is categorized as Inverse Equities, while DECO is Blockchain. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.65% for DECO.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и DECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор