PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONI с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CONI и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 12.56%.


CONI

1 день
1.22%
1 месяц
12.71%
6 месяцев
-53.10%
С начала года
-23.93%
1 год
-10.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-69.54%

GRNY

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
14.04%
С начала года
12.56%
1 год
19.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.15M$7.08M$8.48M
$33.42M$34.18M$43.97M

Сравнение доходности по годам CONI и GRNY


2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF
-23.93%-70.84%-9.50%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF
12.56%24.05%-0.45%

Correlation

The correlation between CONI and GRNY is -0.64, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

-0.62

The correlation between CONI and GRNY has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

CONI vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 99
Ранг коэф-та Мартина

GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CONI c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CONIGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.66

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

4.94

-5.16

CONI vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и GRNY

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и GRNY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CONIGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-24.18%

-70.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-11.63%

-63.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.68%

-0.39%

-90.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.70%

-3.81%

-70.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.59%

3.91%

+41.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и GRNY

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CONIGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

4.70%

+34.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

116.16%

13.16%

+103.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.72%

18.11%

+117.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.09%

22.69%

+105.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.09%

22.69%

+105.40%

Сравнение комиссий CONI и GRNY

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и GRNY

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности GRNY в 0.07%


ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF
1.15%0.87%1.39%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF
0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CONI and GRNY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (39.22%) compared to GRNY (4.70%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs GRNY's -24.18%.

On 1-year performance, GRNY leads with 19.26% vs -10.29% for CONI. On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 19.26% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.07% for GRNY.

CONI is categorized as Inverse Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Tidal. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.75% for GRNY.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор