GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) Коэффициент Шарпа: 0.15

Коэффициент Шарпа CONI равен 0.15, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.15 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа CONI

Вызывает опасения

CONI опережает 11.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция CONI на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CONI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.82 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.82 до 2.07
Зеленая зона (верхние 25%): 2.07 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.89+
Медиана (50-й перцентиль): 1.50 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF с другими ETF в категории Inverse Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность CONI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
NFXS	Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares	2.08
MSTZ	T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF	1.38
MSFD	Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares	1.23
SMST	Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF	1.16
SVIX	-1x Short VIX Futures ETF	0.86
FIAT	YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF	0.84
YXI	ProShares Short FTSE China 50	0.69
MSDD	GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF	0.55
METD	Direxion Daily META Bear 1X ETF	0.54
BRKD	Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares	0.50
CONI	GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF	0.15

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CONI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CONI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

CONI действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель