PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с AMDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 1189.78% for AMDL. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CONI и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и AMDL

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-53.66%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%103.00%-32.87%

Correlation

The correlation between CONI and AMDL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.44

Сравнение распределения секторов CONI и AMDL

Секторы
CONI
AMDL

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
AMDL

-

Сырьевые материалы

CONI

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

AMDL

-

Энергетика

CONI

-

AMDL

-

Здравоохранение

CONI

-

AMDL

-

Промышленность

CONI

-

AMDL

-

Недвижимость

CONI

-

AMDL

-

Технологии

CONI

-

AMDL
66.7%

Коммунальные услуги

CONI

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOGCONI с EMTY
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

CONI vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONIAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
9.30

-9.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
4.81

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.63

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

21.43

-22.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

42.08

-42.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 9.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONIAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

9.30

-9.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.56

-1.12

Просадки

Сравнение просадок CONI и AMDL

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-88.63%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-56.13%

-19.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

0.00%

-89.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-48.58%

-24.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

28.53%

+30.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) составляет 38.52%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что CONI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

46.02%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

94.09%

+15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

129.41%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

116.59%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

116.59%

+11.18%

Сравнение комиссий CONI и AMDL

И CONI, и AMDL имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и AMDL

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%

Часто задаваемые вопросы

CONI and AMDL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to CONI (38.52%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs -48.55% for CONI. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, CONI has been the lower-risk option at 38.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI and AMDL have the same expense ratio: 1.15% per year.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for AMDL.

CONI is categorized as Inverse Equities, while AMDL is Leveraged Equities.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор