PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с AMDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs 835.61% for AMDL. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CONI и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 330.80%.

CONI

1 день
7.89%
1 месяц
22.94%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-6.27%
1 год
-17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
-11.53%
1 месяц
15.74%
С начала года
330.80%
6 месяцев
327.23%
1 год
835.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и AMDL

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-18.05%-70.84%-53.81%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		330.80%103.00%-29.21%

Correlation

The correlation between CONI and AMDL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов CONI и AMDL

Секторы
CONI
AMDL

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
AMDL

-

Сырьевые материалы

CONI

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

AMDL

-

Энергетика

CONI

-

AMDL

-

Здравоохранение

CONI

-

AMDL

-

Промышленность

CONI

-

AMDL

-

Недвижимость

CONI

-

AMDL

-

Технологии

CONI

-

AMDL
66.6%

Коммунальные услуги

CONI

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOGCONI с NVDL
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

CONI vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 77
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONIAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
6.28

-6.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
4.08

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.53

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

15.04

-15.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

29.24

-29.66

CONI vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 6.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и AMDL

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-88.63%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-56.13%

-18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-13.00%

-76.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-47.74%

-25.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.16%

28.81%

+15.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) составляет 36.67%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.98%. Это указывает на то, что CONI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

48.98%

-12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.98%

102.19%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

134.44%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.41%

118.50%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.41%

118.50%

+8.91%

Сравнение комиссий CONI и AMDL

И CONI, и AMDL имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и AMDL

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%

Часто задаваемые вопросы

CONI and AMDL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (48.98%) compared to CONI (36.67%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 835.61% vs -17.01% for CONI. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, CONI has been the lower-risk option at 36.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 835.61% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI and AMDL have the same expense ratio: 1.15% per year.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for AMDL.

CONI is categorized as Inverse Equities, while AMDL is Leveraged Equities.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор