PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMT с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMT и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и ZSC


2026 (YTD)202520242023
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-7.90%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
4.85%28.43%-14.39%-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.85%.


COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%

ZSC

1 день
0.44%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.85%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodities Select Strategy ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий COMT и ZSC

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ZSC в 0.59%.


Доходность на риск

COMT vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина

ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMTZSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.27

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.95

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

4.05

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

12.11

-2.58

COMT vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMTZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.27

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.09

+0.10

Корреляция

Корреляция между COMT и ZSC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и ZSC

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности ZSC в 1.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
1.67%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и ZSC

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и ZSC.


Загрузка...

Показатели просадок


COMTZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-26.49%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-7.69%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.33%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-15.63%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.57%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и ZSC

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMTZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

3.98%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

10.59%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

13.56%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

12.42%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

12.42%

+6.26%