Сравнение COMT с XOP
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.70%/yr vs 4.19%/yr for XOP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMT charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for XOP.
Доходность
Сравнение доходности COMT и XOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.88%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 8.70% против 4.19% соответственно.
COMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 27.35%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.44%
XOP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- 31.68%
- С начала года
- 35.88%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 4.19%
- Всё время*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам COMT и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 31.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.88% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Correlation
The correlation between COMT and XOP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.68 |
The correlation between COMT and XOP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. XOP — Ранг доходности на риск
COMT
XOP
Сравнение COMT c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.87 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 4.52 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и XOP
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и XOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -90.27% | +38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -18.50% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -34.98% | +17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -34.98% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -82.61% | +43.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -36.49% | +26.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -42.57% | +18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 7.64% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и XOP
Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.79% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 22.10% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 28.23% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 33.60% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 40.17% | -21.32% |
Сравнение комиссий COMT и XOP
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и XOP
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности XOP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.89% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.91% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and XOP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOP has higher volatility (6.79%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs XOP's -90.27%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.70% vs 4.19% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.70% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 1.91% for XOP.
COMT is categorized as Commodities, while XOP is Energy Equities. COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.35% for XOP.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и XOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор