PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с USOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds. COMT is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, COMT returned 45.51% vs 46.39% for USOI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. COMT charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for USOI.

Доходность

Сравнение доходности COMT и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 37.50%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и USOI

2026 (YTD)20252024
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%0.09%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between COMT and USOI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between COMT and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

COMT vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.08

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.69

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

3.92

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

9.08

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOI равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.89

-0.69

Просадки

Сравнение просадок COMT и USOI

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-19.49%

-32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-11.90%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-5.06%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-7.20%

-16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.13%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и USOI

Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 7.46%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

10.37%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

18.34%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

22.46%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

22.61%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

22.61%

-3.72%

Сравнение комиссий COMT и USOI

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и USOI

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности USOI в 37.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and USOI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to COMT (7.46%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs USOI's -19.49%.

On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 45.51% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 45.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.

USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 5.63% for COMT.

They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.85% for USOI.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор