PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. COMT is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.79%/yr vs 10.57%/yr for USL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COMT charges 0.48%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности COMT и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 37.50%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.57% соответственно.

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between COMT and USL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between COMT and USL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COMT и USL

Секторы
COMT
USL

Финансовые услуги

100.0%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

COMT
100.0%
USL
4.5%

Сырьевые материалы

COMT

-

USL

-

Коммуникационные услуги

COMT

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

COMT

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

COMT

-

USL

-

Энергетика

COMT

-

USL

-

Здравоохранение

COMT

-

USL

-

Промышленность

COMT

-

USL

-

Недвижимость

COMT

-

USL

-

Технологии

COMT

-

USL

-

Коммунальные услуги

COMT

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

COMT vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.99

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.53

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

3.39

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

6.85

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.99

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.01

+0.19

Просадки

Сравнение просадок COMT и USL

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-89.06%

+37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-16.76%

+8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-23.33%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-33.82%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-66.02%

+26.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-39.10%

+32.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-61.45%

+37.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

8.27%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и USL

Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 7.46%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

10.57%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

23.34%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

28.59%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

30.09%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

32.34%

-13.45%

Сравнение комиссий COMT и USL

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и USL

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, COMT and USL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USL has higher volatility (10.57%) compared to COMT (7.46%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.57% vs 8.79% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.57% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.00% for USL.

COMT is categorized as Commodities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.88% for USL.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор