PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMT с USL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMT и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и USL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
44.67%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 44.67%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.83% соответственно.


COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%

USL

1 день
-4.21%
1 месяц
25.68%
С начала года
44.67%
6 месяцев
35.39%
1 год
26.16%
3 года*
12.64%
5 лет*
17.35%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodities Select Strategy ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Сравнение комиссий COMT и USL

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии USL в 0.88%.


Доходность на риск

COMT vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина

USL
Ранг доходности на риск USL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMTUSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.92

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.37

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

1.72

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

3.06

+6.47

COMT vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа USL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMTUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.92

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.01

+0.21

Корреляция

Корреляция между COMT и USL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и USL

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и USL

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и USL.


Загрузка...

Показатели просадок


COMTUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-89.06%

+37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-17.26%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-33.82%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-66.02%

+26.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-45.13%

+43.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-61.65%

+37.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

9.70%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и USL

Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 10.12%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMTUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

12.82%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

20.34%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

28.76%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

29.77%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

32.24%

-13.56%