Сравнение COMT с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
COMT и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и USL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 44.67% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 44.67%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.83% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
USL
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- 25.68%
- С начала года
- 44.67%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и USL
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Доходность на риск
COMT vs. USL — Ранг доходности на риск
COMT
USL
Сравнение COMT c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.92 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.37 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.72 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 3.06 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.92 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.01 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между COMT и USL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и USL
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и USL
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и USL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -89.06% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -17.26% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -33.82% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -66.02% | +26.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -45.13% | +43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -61.65% | +37.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 9.70% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и USL
Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 10.12%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 12.82% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 20.34% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 28.76% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 29.77% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 32.24% | -13.56% |