PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMT с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMT и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и SDCI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-11.82%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 22.70%.


COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodities Select Strategy ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Сравнение комиссий COMT и SDCI

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.


Доходность на риск

COMT vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMTSDCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.65

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.16

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.68

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

9.09

-0.50

COMT vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMTSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.22

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.65

-0.46

Корреляция

Корреляция между COMT и SDCI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и SDCI

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности SDCI в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и SDCI

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и SDCI.


Загрузка...

Показатели просадок


COMTSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-45.79%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.96%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-18.55%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.06%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-11.80%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.52%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и SDCI

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMTSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

7.05%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

13.92%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

18.34%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

18.45%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

17.11%

+1.58%