PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с SDCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, COMT returned 13.14%/yr vs 19.79%/yr for SDCI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMT charges 0.48%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности COMT и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 26.96%.

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-11.82%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between COMT and SDCI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.77

The correlation between COMT and SDCI shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMT и SDCI

Секторы
COMT
SDCI

Финансовые услуги

100.0%
15.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

COMT
100.0%
SDCI
15.4%

Сырьевые материалы

COMT

-

SDCI

-

Коммуникационные услуги

COMT

-

SDCI

-

Потребительский циклический сектор

COMT

-

SDCI

-

Потребительский защитный сектор

COMT

-

SDCI

-

Энергетика

COMT

-

SDCI

-

Здравоохранение

COMT

-

SDCI

-

Промышленность

COMT

-

SDCI

-

Недвижимость

COMT

-

SDCI

-

Технологии

COMT

-

SDCI

-

Коммунальные услуги

COMT

-

SDCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP

Доходность на риск

COMT vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.30

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.93

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

4.29

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

15.33

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.08

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.67

-0.47

Просадки

Сравнение просадок COMT и SDCI

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-45.79%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-9.04%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-11.96%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-18.55%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-4.51%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-11.58%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.52%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и SDCI

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

4.82%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

14.25%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

16.89%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

18.46%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.08%

+1.81%

Сравнение комиссий COMT и SDCI

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и SDCI

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SDCI в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and SDCI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to SDCI (4.82%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs SDCI's -45.79%.

On 5-year performance, SDCI leads with 19.79% vs 13.14% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.79% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.90% for SDCI.

They also come from different issuers: iShares and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.70% for SDCI.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор