PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с KRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с KRBN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both Commodities funds - COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index while KRBN tracks the IHS Markit Global Carbon Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMT returned 10.23%/yr vs 6.02%/yr for KRBN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.79%/yr for KRBN.

Доходность

Сравнение доходности COMT и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -5.40%.

COMT

1 день
-2.37%
1 месяц
-14.00%
С начала года
20.95%
6 месяцев
19.91%
1 год
25.37%
3 года*
11.11%
5 лет*
10.23%
10 лет*
7.70%

KRBN

1 день
0.60%
1 месяц
3.74%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-5.66%
1 год
11.15%
3 года*
0.52%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и KRBN

2026 (YTD)202520242023202220212020
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		20.95%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%6.82%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-5.40%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%25.03%

Correlation

The correlation between COMT and KRBN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.11

The correlation between COMT and KRBN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

KraneShares Global Carbon ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTD

Доходность на риск

COMT vs. KRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMTKRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.58

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.88

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.45

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

1.14

+5.57

COMT vs. KRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа KRBN равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMT и KRBN

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и KRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTKRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-36.42%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-24.98%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-27.34%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-36.42%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.57%

-13.76%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-16.12%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

9.79%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и KRBN

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) имеют волатильность 5.32% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTKRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.28%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

16.89%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

19.18%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

28.06%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

28.55%

-9.68%

Сравнение комиссий COMT и KRBN

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и KRBN

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности KRBN в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		6.40%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.01%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and KRBN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.32%) compared to KRBN (5.28%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs KRBN's -36.42%.

On 5-year performance, COMT leads with 10.23% vs 6.02% for KRBN. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 10.23% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 2.01% for KRBN.

COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.79% for KRBN.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и KRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор