Сравнение COMT с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
COMT и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 6.56% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и JAAA
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
COMT vs. JAAA — Ранг доходности на риск
COMT
JAAA
Сравнение COMT c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.75 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 3.53 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.90 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.45 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 24.01 | -15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.75 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 2.71 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.69 | -2.50 |
Корреляция
Корреляция между COMT и JAAA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и JAAA
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и JAAA
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -2.64% | -49.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -1.46% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -2.64% | -26.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.03% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -0.26% | -24.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 0.21% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и JAAA
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 0.41% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 0.68% | +14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 1.81% | +18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 1.69% | +18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 1.67% | +17.02% |