Сравнение COMT с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
COMT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COMT имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции IWM немного отстают с 9.76%.
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и IWM
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
COMT vs. IWM — Ранг доходности на риск
COMT
IWM
Сравнение COMT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.11 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.66 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.82 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 6.76 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.11 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.15 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между COMT и IWM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и IWM
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и IWM
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -59.05% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -13.74% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -31.91% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -41.13% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -7.91% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -10.83% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.70% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и IWM
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 7.47% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 14.47% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 23.18% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 22.55% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 22.99% | -4.31% |