PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMT с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COMT имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции IWM немного отстают с 9.76%.


COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodities Select Strategy ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий COMT и IWM

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

COMT vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMTIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.11

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.66

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

1.82

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

6.76

+2.77

COMT vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMTIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.11

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.15

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Корреляция

Корреляция между COMT и IWM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и IWM

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок COMT и IWM

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


COMTIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-59.05%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-13.74%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-31.91%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-41.13%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-7.91%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-10.83%

-13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.70%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и IWM

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMTIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

7.47%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

14.47%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

23.18%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

22.55%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

22.99%

-4.31%