PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMT с INSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с INSW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while INSW (International Seaways, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, COMT returned 12.10%/yr vs 53.42%/yr for INSW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COMT и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 98.67%.

COMT

1 день
0.15%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
27.35%
С начала года
31.39%
1 год
33.27%
3 года*
12.00%
5 лет*
12.10%
10 лет*
8.70%
Всё время*
3.44%

INSW

1 день
1.89%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
71.11%
С начала года
98.67%
1 год
156.46%
3 года*
50.16%
5 лет*
53.42%
10 лет*
—
Всё время*
28.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		31.39%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
INSW
International Seaways, Inc.		98.67%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Correlation

The correlation between COMT and INSW is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.26

Over the past year, the correlation between COMT and INSW has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с CVIINSW с ASCINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOG

Доходность на риск

COMT vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMTINSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
4.14

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
4.64

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

9.74

-7.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

26.92

-20.66

COMT vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 4.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMT и INSW

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и INSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-57.49%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-16.16%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-50.40%

+32.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-50.40%

+21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-1.76%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-20.73%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

5.84%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и INSW

Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

16.66%

-10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

29.67%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

38.09%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

41.01%

-19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

45.38%

-26.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и INSW

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности INSW в 9.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.89%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
INSW
International Seaways, Inc.		9.42%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and INSW have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (16.66%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs INSW's -57.49%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и INSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор