Сравнение COMT с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Gold Trust (IAU).
COMT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.07% против 14.27% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и IAU
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
COMT vs. IAU — Ранг доходности на риск
COMT
IAU
Сравнение COMT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.33 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.72 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 9.95 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.90 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.65 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между COMT и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и IAU
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и IAU
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -45.14% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -19.18% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -20.93% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -21.82% | -17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -11.71% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -15.98% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 5.23% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и IAU
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.34% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 10.44% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 24.15% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 27.64% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 17.70% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.83% | +2.86% |