Сравнение COMT с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
COMT и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и GNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.63% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и GNR
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Доходность на риск
COMT vs. GNR — Ранг доходности на риск
COMT
GNR
Сравнение COMT c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.11 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.71 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.98 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 15.59 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между COMT и GNR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и GNR
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности GNR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и GNR
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и GNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -51.37% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -14.80% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -25.66% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -48.59% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.86% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -15.10% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.83% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и GNR
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 5.51% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 13.76% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 20.70% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 20.35% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.01% | -3.32% |