Сравнение COMT с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
COMT и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.94% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 24.94%.
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
FAAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и FAAR
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
COMT vs. FAAR — Ранг доходности на риск
COMT
FAAR
Сравнение COMT c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.97 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 2.65 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.71 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 7.95 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.97 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между COMT и FAAR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и FAAR
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности FAAR в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.21% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и FAAR
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -18.03% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.54% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -18.03% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.51% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -7.97% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.93% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и FAAR
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 5.66% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 10.64% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 15.33% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 13.00% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 11.54% | +7.14% |