PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. COMT is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.79%/yr vs 11.58%/yr for DBE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COMT charges 0.48%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности COMT и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 37.50%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.79% против 11.58% соответственно.

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between COMT and DBE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.90

The correlation between COMT and DBE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIPDBE с SPY

Доходность на риск

COMT vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.33

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.87

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

5.67

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.08

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.09

+0.11

Просадки

Сравнение просадок COMT и DBE

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-86.69%

+34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-14.41%

+6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-23.89%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-38.74%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-60.84%

+21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-32.03%

+25.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-57.30%

+33.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

7.37%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и DBE

Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 7.46%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

13.05%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

30.97%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

35.07%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

29.41%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

28.34%

-9.45%

Сравнение комиссий COMT и DBE

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и DBE

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, COMT and DBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to COMT (7.46%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 8.79% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.16% for DBE.

COMT is categorized as Commodities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор