Сравнение COMT с DBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco DB Energy Fund (DBE).
COMT и DBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и DBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.74% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.74%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 10.23% против 13.36% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
DBE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 43.62%
- С начала года
- 68.74%
- 6 месяцев
- 60.99%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и DBE
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Доходность на риск
COMT vs. DBE — Ранг доходности на риск
COMT
DBE
Сравнение COMT c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.79 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 2.42 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 4.08 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 7.27 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.08 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между COMT и DBE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и DBE
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности DBE в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и DBE
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и DBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -86.69% | +34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -14.70% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -38.74% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -60.84% | +21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -35.94% | +34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -57.53% | +33.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 8.26% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и DBE
Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 10.12%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 17.01% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 25.33% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 31.66% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 28.66% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 27.87% | -9.19% |