PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMT с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMT и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.99% соответственно.


COMT

1 день
0.15%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
27.35%
С начала года
31.39%
1 год
33.27%
3 года*
12.00%
5 лет*
12.10%
10 лет*
8.70%
Всё время*
3.44%

AMSC

1 день
-1.56%
1 месяц
-25.09%
6 месяцев
0.99%
С начала года
12.96%
1 год
-23.90%
3 года*
64.45%
5 лет*
16.64%
10 лет*
13.99%
Всё время*
-2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и AMSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
31.39%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
AMSC
American Superconductor Corporation
12.96%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Correlation

The correlation between COMT and AMSC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.17

The correlation between COMT and AMSC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

American Superconductor Corporation

Доходность на риск

COMT vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 5050
Ранг коэф-та Мартина

AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COMTAMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.39

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

-0.62

+6.88

COMT vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AMSC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMT и AMSC

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и AMSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMTAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-99.57%

+47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-61.08%

+43.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-63.86%

+46.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-82.94%

+53.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-89.06%

+49.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-95.31%

+84.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-75.81%

+51.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

38.78%

-33.45%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и AMSC

Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMTAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

20.17%

-14.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

55.59%

-35.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

85.99%

-64.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

87.46%

-66.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

79.33%

-60.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и AMSC

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSC
American Superconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.89%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы


COMT and AMSC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (20.17%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs AMSC's -99.57%.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и AMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор