Сравнение COMT с AMSC
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock. Over the past 10 years, COMT returned 8.70%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMT и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.99% соответственно.
COMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 27.35%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.44%
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам COMT и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 31.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between COMT and AMSC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between COMT and AMSC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. AMSC — Ранг доходности на риск
COMT
AMSC
Сравнение COMT c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.39 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | -0.62 | +6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и AMSC
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -99.57% | +47.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -61.08% | +43.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -63.86% | +46.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -82.94% | +53.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -89.06% | +49.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -95.31% | +84.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -75.81% | +51.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 38.78% | -33.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и AMSC
Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 20.17% | -14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 55.59% | -35.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 85.99% | -64.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 87.46% | -66.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 79.33% | -60.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и AMSC
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.89% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and AMSC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs AMSC's -99.57%.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор