PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COMP и GOOG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности COMP и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
75.48%
7.30%
COMP
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMP:

1.49

GOOG:

1.40

Коэф-т Сортино

COMP:

2.36

GOOG:

1.93

Коэф-т Омега

COMP:

1.27

GOOG:

1.26

Коэф-т Кальмара

COMP:

1.20

GOOG:

1.74

Коэф-т Мартина

COMP:

8.93

GOOG:

4.26

Индекс Язвы

COMP:

11.46%

GOOG:

9.07%

Дневная вол-ть

COMP:

68.50%

GOOG:

27.64%

Макс. просадка

COMP:

-90.82%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

COMP:

-69.08%

GOOG:

-2.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COMP:

$3.47B

GOOG:

$2.40T

EPS

COMP:

-$0.40

GOOG:

$7.55

Общая выручка (12 мес.)

COMP:

$5.35B

GOOG:

$339.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

COMP:

$564.40M

GOOG:

$196.73B

EBITDA (12 мес.)

COMP:

-$106.70M

GOOG:

$121.22B

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 65.69%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 37.41%.


COMP

С начала года

65.69%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

75.49%

1 год

93.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOOG

С начала года

37.41%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

7.31%

1 год

36.57%

5 лет

23.51%

10 лет

22.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.491.40
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.361.93
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.26
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.201.74
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.934.26
COMP
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49
1.40
COMP
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и GOOG

COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.


TTM
COMP
Compass, Inc.
0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.31%

Просадки

Сравнение просадок COMP и GOOG

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.08%
-2.62%
COMP
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и GOOG

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOG) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.27%
11.21%
COMP
GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COMP и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab