PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


COMPGOOG
Дох-ть с нач. г.78.19%27.94%
Дох-ть за 1 год254.50%36.91%
Дох-ть за 3 года-18.92%6.52%
Коэф-т Шарпа3.121.34
Коэф-т Сортино3.581.87
Коэф-т Омега1.411.25
Коэф-т Кальмара2.501.58
Коэф-т Мартина19.874.04
Индекс Язвы11.42%8.73%
Дневная вол-ть72.63%26.28%
Макс. просадка-90.82%-44.60%
Текущая просадка-66.75%-6.52%

Фундаментальные показатели


COMPGOOG
Рыночная капитализация$3.40B$2.19T
EPS-$0.40$7.45
Общая выручка (12 мес.)$5.35B$339.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$564.40M$196.73B
EBITDA (12 мес.)-$47.50M$122.41B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между COMP и GOOG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMP и GOOG

С начала года, COMP показывает доходность 78.19%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 27.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
71.83%
5.87%
COMP
GOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 19.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.87
GOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.04

Сравнение коэффициента Шарпа COMP и GOOG

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
1.34
COMP
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и GOOG

COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.


TTM
COMP
Compass, Inc.
0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.22%

Просадки

Сравнение просадок COMP и GOOG

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.75%
-6.52%
COMP
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и GOOG

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.47%
6.76%
COMP
GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COMP и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию