Сравнение COMP с GOOG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение COMP с GOOG

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и Alphabet Inc. (GOOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или GOOG.

Корреляция

Корреляция между COMP и GOOG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COMP и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COMP

GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMP:

1.63

GOOG:

-0.04

Коэф-т Сортино

COMP:

2.81

GOOG:

0.17

Коэф-т Омега

COMP:

1.32

GOOG:

1.02

Коэф-т Кальмара

COMP:

1.32

GOOG:

-0.04

Коэф-т Мартина

COMP:

9.38

GOOG:

-0.10

Индекс Язвы

COMP:

11.87%

GOOG:

12.09%

Дневная вол-ть

COMP:

68.18%

GOOG:

31.19%

Макс. просадка

COMP:

-90.82%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

COMP:

-63.82%

GOOG:

-26.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COMP:

$3.94B

GOOG:

$1.88T

EPS

COMP:

-$0.30

GOOG:

$8.04

Коэффициент P/S

COMP:

0.70

GOOG:

5.37

Коэффициент P/B

COMP:

9.24

GOOG:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

COMP:

$4.58B

GOOG:

$269.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

COMP:

$614.20M

GOOG:

$156.89B

EBITDA (12 мес.)

COMP:

$44.60M

GOOG:

$103.57B

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -19.38%.

COMP

С начала года

24.62%

1 месяц

-17.91%

6 месяцев

25.91%

1 год

123.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOOG

С начала года

-19.38%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-6.87%

1 год

-2.14%

5 лет

19.20%

10 лет

19.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMP и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COMP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMP c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

COMP: 1.63

GOOG: -0.04

Коэффициент Сортино

COMP: 2.81

GOOG: 0.17

Коэффициент Омега

COMP: 1.32

GOOG: 1.02

Коэффициент Кальмара

COMP: 1.32

GOOG: -0.04

Коэффициент Мартина

COMP: 9.38

GOOG: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COMP

GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и GOOG

COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

	TTM	2024
COMP Compass, Inc.	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.52%	0.32%

Просадки

Сравнение просадок COMP и GOOG

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COMP

GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и GOOG

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOG) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COMP

GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COMP и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COMP с GOOG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COMP и GOOG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMP и GOOG

COMP

GOOG

Сравнение COMP c GOOG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и GOOG

Просадки

Сравнение просадок COMP и GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COMP и GOOG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество