PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности COMP и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
45.93%
-1.33%
COMP
GOOG

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 68.09%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 24.95%.


COMP

С начала года

68.09%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

46.98%

1 год

166.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GOOG

С начала года

24.95%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-0.68%

1 год

28.59%

5 лет (среднегодовая)

21.83%

10 лет (среднегодовая)

20.83%

Фундаментальные показатели


COMPGOOG
Рыночная капитализация$3.40B$2.23T
EPS-$0.40$7.53
Общая выручка (12 мес.)$5.35B$339.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$564.40M$196.73B
EBITDA (12 мес.)-$47.50M$122.41B

Основные характеристики


COMPGOOG
Коэф-т Шарпа2.241.02
Коэф-т Сортино2.971.50
Коэф-т Омега1.341.20
Коэф-т Кальмара1.741.21
Коэф-т Мартина13.843.06
Индекс Язвы11.33%8.80%
Дневная вол-ть69.94%26.37%
Макс. просадка-90.82%-44.60%
Текущая просадка-68.64%-8.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между COMP и GOOG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.401.02
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.091.50
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.20
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.861.21
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.793.06
COMP
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.02
COMP
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и GOOG

COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.


TTM
COMP
Compass, Inc.
0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.23%

Просадки

Сравнение просадок COMP и GOOG

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.64%
-8.70%
COMP
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и GOOG

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOG) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.40%
7.57%
COMP
GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COMP и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию