PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с USCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds. COMB is actively managed, while USCI is passively managed. Over the past 5 years, COMB returned 11.27%/yr vs 18.94%/yr for USCI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. COMB charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for USCI.

Доходность

Сравнение доходности COMB и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMB показывает доходность 26.81%, а USCI немного ниже – 26.41%.

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

USCI

1 день
-1.41%
1 месяц
-2.86%
С начала года
26.41%
6 месяцев
24.03%
1 год
38.42%
3 года*
22.48%
5 лет*
18.94%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%
USCI
United States Commodity Index Fund		26.41%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%9.56%

Correlation

The correlation between COMB and USCI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.82

The correlation between COMB and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM

Доходность на риск

COMB vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.30

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.96

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

4.42

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

15.31

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.29

+0.23

Просадки

Сравнение просадок COMB и USCI

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и USCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-66.41%

+32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-8.73%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

-12.01%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-18.84%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.46%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-29.50%

+17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.52%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и USCI

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.69%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

14.00%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.76%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

18.44%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

15.85%

-0.72%

Сравнение комиссий COMB и USCI

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и USCI

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMB and USCI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMB has higher volatility (5.14%) compared to USCI (4.69%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs USCI's -66.41%.

On 5-year performance, USCI leads with 18.94% vs 11.27% for COMB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USCI has performed better with a 18.94% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for USCI.

They also come from different issuers: GraniteShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 1.03% for USCI.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор