Сравнение COMB с TILL
COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, COMB returned 11.57%/yr vs -8.91%/yr for TILL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. COMB charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности COMB и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 2.85%.
COMB
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- -8.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMB и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 14.97% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | -13.27% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.85% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
Correlation
The correlation between COMB and TILL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMB vs. TILL — Ранг доходности на риск
COMB
TILL
Сравнение COMB c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMB | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.41 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | -0.80 | +7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMB и TILL
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMB | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -33.76% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -9.60% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.28% | -29.46% | +16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.28% | -30.98% | +17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -21.48% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.93% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и TILL
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMB | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.83% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 10.35% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 12.65% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.69% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 14.69% | +0.45% |
Сравнение комиссий COMB и TILL
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и TILL
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности TILL в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.87% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.83% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMB and TILL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMB has higher volatility (3.69%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, COMB leads with 11.57% vs -8.91% for TILL. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMB has performed better with a 11.57% return vs -8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
COMB has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 4.83% for TILL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.89% for TILL.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMB и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор