PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMB с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMB с JEPI

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

COMB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMB или JEPI.

Корреляция

Корреляция между COMB и JEPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности COMB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.71%
64.38%
COMB
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMB:

0.25

JEPI:

0.20

Коэф-т Сортино

COMB:

0.45

JEPI:

0.37

Коэф-т Омега

COMB:

1.05

JEPI:

1.06

Коэф-т Кальмара

COMB:

0.13

JEPI:

0.20

Коэф-т Мартина

COMB:

0.61

JEPI:

1.08

Индекс Язвы

COMB:

5.50%

JEPI:

2.42%

Дневная вол-ть

COMB:

13.44%

JEPI:

13.32%

Макс. просадка

COMB:

-33.50%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

COMB:

-16.66%

JEPI:

-8.44%

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -4.44%.

COMB

С начала года

4.06%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

3.04%

1 год

3.85%

5 лет

12.58%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-4.44%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-5.69%

1 год

3.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COMB и JEPI

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
График комиссии COMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMB: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMB и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг риск-скорректированной доходности COMB, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COMB, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COMB: 0.25
JEPI: 0.20
Коэффициент Сортино COMB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
COMB: 0.45
JEPI: 0.37
Коэффициент Омега COMB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COMB: 1.05
JEPI: 1.06
Коэффициент Кальмара COMB, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COMB: 0.13
JEPI: 0.20
Коэффициент Мартина COMB, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COMB: 0.61
JEPI: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.20
COMB
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и JEPI

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

TTM20242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		2.38%2.48%5.83%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMB и JEPI

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.66%
-8.44%
COMB
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и JEPI

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 6.99%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.99%
10.61%
COMB
JEPI