Сравнение COMB с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
COMB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности COMB и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMB и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 23.16% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | 24.52% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
COMB
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 29.16%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и JEPI
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
COMB vs. JEPI — Ранг доходности на риск
COMB
JEPI
Сравнение COMB c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.61 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.95 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.79 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 3.83 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.61 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между COMB и JEPI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и JEPI
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.35% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и JEPI
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -13.71% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -10.28% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -13.71% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -4.53% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -2.07% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.12% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и JEPI
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 3.90% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 6.36% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 13.24% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 11.06% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 10.88% | +4.17% |