PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, COMB returned 11.27%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. COMB charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности COMB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%24.52%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between COMB and JEPI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.18

The correlation between COMB and JEPI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

COMB vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.99

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.47

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

1.16

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

3.73

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.99

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.01

-0.49

Просадки

Сравнение просадок COMB и JEPI

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-13.71%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-6.68%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

-13.26%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-13.71%

-12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.83%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-2.12%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.07%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и JEPI

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.35%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

6.07%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

7.85%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

11.06%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

10.80%

+4.33%

Сравнение комиссий COMB и JEPI

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и JEPI

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMB and JEPI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMB has higher volatility (5.14%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, COMB leads with 11.27% vs 7.26% for JEPI. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMB has performed better with a 11.27% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 7.14% for COMB.

COMB is categorized as Commodities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: GraniteShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.35% for JEPI.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор