PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMB с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMB и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 19.95%.


COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*

NVDL

1 день
-7.15%
1 месяц
14.24%
С начала года
19.95%
6 месяцев
27.27%
1 год
84.82%
3 года*
109.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и NVDL


2026 (YTD)2025202420232022
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
26.81%15.12%5.24%-7.75%-1.73%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
19.95%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between COMB and NVDL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.09

The correlation between COMB and NVDL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

COMB vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMBNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

2.02

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

4.63

+8.61

COMB vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMBNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.25

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.77

-1.25

Просадки

Сравнение просадок COMB и NVDL

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и NVDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMBNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-67.55%

+34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-42.23%

+34.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

-67.55%

+56.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-18.19%

+13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-16.96%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

18.39%

-15.45%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и NVDL

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 5.14%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.77%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMBNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

24.77%

-19.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

50.80%

-35.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

68.20%

-51.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

90.43%

-73.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

90.43%

-75.30%

Сравнение комиссий COMB и NVDL

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и NVDL

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COMB and NVDL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.77%) compared to COMB (5.14%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 109.72% vs 16.31% for COMB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 109.72% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.15% for NVDL.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for NVDL.

COMB is categorized as Commodities, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 1.15% for NVDL.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор