PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMB с FTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

COMB и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности COMB и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMB и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		24.42%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		25.41%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%4.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMB показывает доходность 24.42%, а FTGC немного выше – 25.41%.

COMB

1 день
0.02%
1 месяц
11.58%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.07%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

FTGC

1 день
0.53%
1 месяц
14.11%
С начала года
25.41%
6 месяцев
30.43%
1 год
34.03%
3 года*
15.69%
5 лет*
15.71%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с VTICOMB с SVOLCOMB с SPYDCOMB с SCHD
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Сравнение комиссий COMB и FTGC

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

COMB vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.05

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.67

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

3.39

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

10.79

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Корреляция

Корреляция между COMB и FTGC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и FTGC

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности FTGC в 15.29%

TTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.29%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок COMB и FTGC

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и FTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

COMBFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-59.47%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-10.36%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-22.64%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-27.79%

+15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и FTGC

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMBFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.58%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

12.86%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

16.72%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.94%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

14.69%

+0.36%