PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с DBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с DBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares, while DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. COMB is actively managed, while DBB is passively managed. Over the past 5 years, COMB returned 11.27%/yr vs 8.22%/yr for DBB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMB charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for DBB.

Доходность

Сравнение доходности COMB и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 14.25%.

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и DBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%15.53%-1.17%-19.47%21.54%

Correlation

The correlation between COMB and DBB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.51

The correlation between COMB and DBB shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Invesco DB Base Metals Fund

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT

Доходность на риск

COMB vs. DBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBDBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.44

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.19

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

4.00

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

15.29

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. DBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBB равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBDBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.08

+0.44

Просадки

Сравнение просадок COMB и DBB

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и DBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBDBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-60.20%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-11.00%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

-16.59%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-35.00%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-1.58%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-30.89%

+18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.87%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и DBB

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 5.14%, в то время как у Invesco DB Base Metals Fund (DBB) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBDBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.85%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

15.73%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.99%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

20.25%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

18.47%

-3.34%

Сравнение комиссий COMB и DBB

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и DBB

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности DBB в 2.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMB and DBB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBB has higher volatility (5.85%) compared to COMB (5.14%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs DBB's -60.20%.

On 5-year performance, COMB leads with 11.27% vs 8.22% for DBB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMB has performed better with a 11.27% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 2.29% for DBB.

COMB is categorized as Commodities, while DBB is Metals. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.80% for DBB.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и DBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор