Сравнение COMB с DBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).
COMB и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности COMB и DBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMB и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 24.42% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 2.44%.
COMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и DBB
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.
Доходность на риск
COMB vs. DBB — Ранг доходности на риск
COMB
DBB
Сравнение COMB c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.38 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.88 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.29 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.26 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.40 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.06 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между COMB и DBB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и DBB
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности DBB в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.27% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и DBB
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и DBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMB | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -60.20% | +26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -11.00% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -35.00% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.37% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -31.16% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.46% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и DBB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMB | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.07% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 14.98% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 18.84% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 20.29% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 18.46% | -3.41% |