Сравнение COMB с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
COMB и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COMB и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMB и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 24.42% | 15.12% | 5.24% | -0.24% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.96% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 16.96%.
COMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и CMDT
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
COMB vs. CMDT — Ранг доходности на риск
COMB
CMDT
Сравнение COMB c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.50 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.72 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 10.00 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.22 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между COMB и CMDT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и CMDT
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности CMDT в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.27% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.60% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и CMDT
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -9.69% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.21% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -2.79% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.51% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и CMDT
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.26% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 9.59% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 13.23% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 12.13% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 12.13% | +2.92% |