PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с ARKK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, COMB returned 11.27%/yr vs -6.26%/yr for ARKK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. COMB charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности COMB и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 1.61%.

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

ARKK

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
-3.21%
1 год
34.90%
3 года*
23.72%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%
ARKK
ARK Innovation ETF		1.61%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%32.91%

Correlation

The correlation between COMB and ARKK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.15

The correlation between COMB and ARKK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

COMB vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.96

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.52

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

1.12

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

2.49

+10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.96

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.14

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Просадки

Сравнение просадок COMB и ARKK

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-80.97%

+47.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-31.35%

+23.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

-39.56%

+28.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-77.23%

+50.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-49.39%

+45.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-30.12%

+18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

14.06%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и ARKK

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 5.14%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

9.45%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

25.08%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

36.37%

-19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

46.28%

-29.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

40.26%

-25.13%

Сравнение комиссий COMB и ARKK

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и ARKK

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMB and ARKK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.45%) compared to COMB (5.14%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, COMB leads with 11.27% vs -6.26% for ARKK. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMB has performed better with a 11.27% return vs -6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for ARKK.

COMB is categorized as Commodities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and ARK. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.75% for ARKK.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор