PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с ZSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. COM is passively managed, while ZSC is actively managed. Over the past year, COM returned 22.41% vs 36.39% for ZSC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. COM charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.

Доходность

Сравнение доходности COM и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 9.47%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

ZSC

1 день
-0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
9.47%
6 месяцев
15.02%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и ZSC

2026 (YTD)202520242023
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-4.81%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		9.47%28.43%-14.39%-10.63%

Correlation

The correlation between COM and ZSC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с BWETZSC с HARDZSC с GDMNZSC с PDBC

Доходность на риск

COM vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMZSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.88

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.73

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.76

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

14.69

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.88

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.22

+0.51

Просадки

Сравнение просадок COM и ZSC

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и ZSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-26.49%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-7.69%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.71%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-14.74%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.48%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и ZSC

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что COM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.19%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.09%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

12.70%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

12.24%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

12.24%

-2.47%

Сравнение комиссий COM и ZSC

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и ZSC

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности ZSC в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.60%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COM and ZSC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COM has higher volatility (4.04%) compared to ZSC (3.19%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs ZSC's -26.49%.

On 1-year performance, ZSC leads with 36.39% vs 22.41% for COM. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 36.39% return vs 22.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.60% for ZSC.

They also come from different issuers: Direxion and USCF. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.59% for ZSC.

ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и ZSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор