PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с ZSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).

COM и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности COM и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и ZSC

2026 (YTD)202520242023
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.18%7.72%5.81%-4.81%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		4.85%28.43%-14.39%-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.85%.

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

ZSC

1 день
0.44%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.85%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с GDMNZSC с KEUAZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX

Сравнение комиссий COM и ZSC

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

COM vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMZSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.27

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.95

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

4.05

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

12.11

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.27

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.09

+0.64

Корреляция

Корреляция между COM и ZSC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и ZSC

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности ZSC в 1.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.67%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и ZSC

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и ZSC.

Загрузка...

Показатели просадок

COMZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-26.49%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.69%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.33%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-15.63%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.57%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и ZSC

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.98%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

10.59%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

13.56%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

12.42%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

12.42%

-2.66%