PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с USOI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds - COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, COM returned 22.41% vs 49.69% for USOI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. COM charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for USOI.

Доходность

Сравнение доходности COM и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 50.53%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

USOI

1 день
1.94%
1 месяц
2.54%
С начала года
50.53%
6 месяцев
48.65%
1 год
49.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и USOI

2026 (YTD)20252024
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%-1.22%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		50.53%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between COM and USOI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.47

The correlation between COM and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

COM vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.23

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.86

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.20

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

9.74

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOI равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.94

-0.22

Просадки

Сравнение просадок COM и USOI

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-19.49%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-11.90%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.08%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-7.21%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

5.12%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и USOI

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

10.14%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

18.25%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

22.35%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

22.59%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

22.59%

-12.82%

Сравнение комиссий COM и USOI

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и USOI

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности USOI в 36.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		36.88%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COM and USOI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.14%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs USOI's -19.49%.

On 1-year performance, USOI leads with 49.69% vs 22.41% for COM. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 49.69% return vs 22.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.

USOI has the higher dividend yield at 36.88%, compared with 2.46% for COM.

COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Direxion and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.85% for USOI.

USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор