PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с USO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с USO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и United States Oil Fund LP (USO).

COM и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COM и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
USO
United States Oil Fund LP		83.99%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 83.99%.

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

USO

1 день
-1.99%
1 месяц
55.28%
С начала года
83.99%
6 месяцев
72.54%
1 год
64.55%
3 года*
24.19%
5 лет*
24.91%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK

Сравнение комиссий COM и USO

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USO в 0.79%.

USO
United States Oil Fund LP
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

COM vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMUSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.65

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.32

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.44

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.96

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.73

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.19

+0.92

Корреляция

Корреляция между COM и USO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и USO

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и USO

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и USO.

Загрузка...

Показатели просадок

COMUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-98.19%

+82.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-20.39%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-36.23%

+22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-86.46%

+85.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-75.21%

+68.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

11.77%

-8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и USO

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

21.87%

-18.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

29.71%

-21.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

39.38%

-29.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

34.41%

-24.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

38.33%

-28.57%