Сравнение COM с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
COM и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -15.99% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 44.82% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -15.99%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -15.99%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 25.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и SPXL
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
COM vs. SPXL — Ранг доходности на риск
COM
SPXL
Сравнение COM c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.61 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.18 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.05 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.21 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.61 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.34 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между COM и SPXL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и SPXL
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPXL в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.80% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок COM и SPXL
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -76.86% | +60.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -33.42% | +27.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -63.80% | +49.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -20.45% | +19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -15.85% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 8.34% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 15.89% | -12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 28.45% | -20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 54.30% | -43.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 50.27% | -40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 53.37% | -43.61% |