Сравнение COM с SPXL
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.28%/yr vs 23.51%/yr for SPXL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. COM charges 0.70%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности COM и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%.
COM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- 52.83%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 30.20%
Сравнение доходности по годам COM и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.96% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 28.14% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 44.82% |
Correlation
The correlation between COM and SPXL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between COM and SPXL shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. SPXL — Ранг доходности на риск
COM
SPXL
Сравнение COM c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 3.06 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 12.94 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.47 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок COM и SPXL
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -76.86% | +60.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -26.77% | +22.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -48.95% | +40.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -63.80% | +49.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -2.08% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -15.72% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 6.32% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 8.49% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 26.67% | -18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 35.39% | -24.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 50.24% | -40.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 53.42% | -43.65% |
Сравнение комиссий COM и SPXL
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и SPXL
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.46% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
COM and SPXL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (8.49%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs SPXL's -76.86%.
On 5-year performance, SPXL leads with 23.51% vs 8.28% for COM. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 23.51% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.52% for SPXL.
COM is categorized as Commodities, while SPXL is Leveraged Equities. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор