PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COM с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COM и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и SPXL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
-15.99%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%44.82%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -15.99%.


COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*

SPXL

1 день
8.63%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-15.99%
6 месяцев
-12.47%
1 год
32.76%
3 года*
37.47%
5 лет*
16.98%
10 лет*
25.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий COM и SPXL

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


Доходность на риск

COM vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.61

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.18

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.05

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

4.21

+2.16

COM vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.61

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.34

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.26

Корреляция

Корреляция между COM и SPXL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и SPXL

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPXL в 0.80%


TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.80%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок COM и SPXL

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPXL.


Загрузка...

Показатели просадок


COMSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-76.86%

+60.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-33.42%

+27.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-63.80%

+49.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-20.45%

+19.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-15.85%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

8.34%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и SPXL

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

15.89%

-12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

28.45%

-20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

54.30%

-43.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

50.27%

-40.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

53.37%

-43.61%