Сравнение COM с SPXL
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.18%/yr vs 21.05%/yr for SPXL. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COM charges 0.70%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности COM и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 33.32%.
COM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
SPXL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 32.51%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 49.02%
- 5 лет*
- 21.05%
- 10 лет*
- 29.28%
- Всё время*
- 27.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.54M | $1.65M | $4.97M | |
| $621.31M | $505.86M | $551.28M |
Сравнение доходности по годам COM и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.66% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -1.97% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 33.32% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 45.97% |
Correlation
The correlation between COM and SPXL is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. SPXL — Ранг доходности на риск
COM
SPXL
Сравнение COM c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.40 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 9.19 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COM и SPXL
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -76.86% | +60.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -26.77% | +19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -48.95% | +40.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -63.80% | +49.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -0.58% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -16.03% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 6.98% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.80%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 12.25% | -10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 30.97% | -23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 38.57% | -28.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 50.71% | -41.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 53.50% | -43.77% |
Сравнение комиссий COM и SPXL
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и SPXL
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPXL в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.49% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
COM and SPXL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (12.25%) compared to COM (1.80%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs SPXL's -76.86%.
On 5-year performance, SPXL leads with 21.05% vs 8.18% for COM. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 21.05% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
COM has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.49% for SPXL.
COM is categorized as Commodities, while SPXL is Leveraged Equities. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.84% for SPXL.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор