PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с QQQE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.28%/yr vs 10.30%/yr for QQQE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. COM charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности COM и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 19.12%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.10%
1 месяц
10.46%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.48%
1 год
28.68%
3 года*
18.69%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		19.12%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%12.83%

Correlation

The correlation between COM and QQQE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.12

The correlation between COM and QQQE shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

COM vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.04

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.79

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.06

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

10.57

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Просадки

Сравнение просадок COM и QQQE

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-32.14%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-9.41%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-21.38%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-32.14%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-0.10%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-5.17%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.72%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и QQQE

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что COM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.79%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.64%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

14.15%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

20.30%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

20.72%

-10.95%

Сравнение комиссий COM и QQQE

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и QQQE

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

COM and QQQE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COM has higher volatility (4.04%) compared to QQQE (3.79%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs QQQE's -32.14%.

On 5-year performance, QQQE leads with 10.30% vs 8.28% for COM. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQE has performed better with a 10.30% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.52% for QQQE.

COM is categorized as Commodities, while QQQE is Nasdaq-100. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.35% for QQQE.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор