Сравнение COM с QQQE
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 7.99%/yr vs 9.05%/yr for QQQE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. COM charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности COM и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.37%.
COM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение доходности по годам COM и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 11.24% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -1.97% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.37% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 12.94% |
Correlation
The correlation between COM and QQQE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2017 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. QQQE — Ранг доходности на риск
COM
QQQE
Сравнение COM c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.45 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 8.22 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COM и QQQE
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -32.14% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -9.41% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -21.38% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -32.14% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -3.14% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -5.15% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.80% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и QQQE
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 2.08%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 8.01% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 12.69% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 15.65% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 20.54% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 20.79% | -11.03% |
Сравнение комиссий COM и QQQE
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и QQQE
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.61% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
COM and QQQE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQE has higher volatility (8.01%) compared to COM (2.08%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs QQQE's -32.14%.
On 5-year performance, QQQE leads with 9.05% vs 7.99% for COM. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQE has performed better with a 9.05% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.57% for QQQE.
COM is categorized as Commodities, while QQQE is Nasdaq-100. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.35% for QQQE.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор