Сравнение COM с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
COM и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%.
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и QQQE
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
COM vs. QQQE — Ранг доходности на риск
COM
QQQE
Сравнение COM c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.68 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.13 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.14 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 4.59 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.68 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.31 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.69 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между COM и QQQE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и QQQE
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок COM и QQQE
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -32.14% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -12.74% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -32.14% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -6.45% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -5.22% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.16% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и QQQE
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.84%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.64% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 11.05% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 20.47% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 20.32% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 20.71% | -10.95% |