PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COM с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COM и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и HGER


2026 (YTD)2025202420232022
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-2.09%3.19%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
24.94%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 24.94%.


COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*

HGER

1 день
0.16%
1 месяц
9.58%
С начала года
24.94%
6 месяцев
28.72%
1 год
38.09%
3 года*
18.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Сравнение комиссий COM и HGER

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Доходность на риск

COM vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.12

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.79

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

4.51

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

15.96

-9.58

COM vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.12

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.89

-0.16

Корреляция

Корреляция между COM и HGER составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и HGER

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности HGER в 5.67%


TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.67%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и HGER

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и HGER.


Загрузка...

Показатели просадок


COMHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-23.31%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.84%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.61%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-7.91%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.50%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и HGER

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.42%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

14.60%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

18.10%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

17.79%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

17.79%

-8.03%