PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с HGER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds - COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index while HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, COM returned 7.16%/yr vs 21.26%/yr for HGER. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COM charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности COM и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.12%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%3.19%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between COM and HGER is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.72

The correlation between COM and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

COM vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.50

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.23

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.20

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

17.52

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.90

-0.18

Просадки

Сравнение просадок COM и HGER

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-23.31%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-8.09%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-8.84%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.99%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-7.66%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.40%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и HGER

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 4.04% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.02%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

14.54%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

16.87%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

17.62%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

17.62%

-7.85%

Сравнение комиссий COM и HGER

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и HGER

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности HGER в 5.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COM and HGER have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COM has higher volatility (4.04%) compared to HGER (4.02%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 21.26% vs 7.16% for COM. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 21.26% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.46% for COM.

COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Direxion and Harbor. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор