Сравнение COM с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
COM и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 3.19% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 24.94% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 24.94%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 28.72%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и HGER
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
COM vs. HGER — Ранг доходности на риск
COM
HGER
Сравнение COM c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.12 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.79 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.51 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 15.96 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между COM и HGER составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и HGER
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности HGER в 5.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.67% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и HGER
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -23.31% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -8.84% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.61% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -7.91% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.50% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и HGER
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 7.42% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 14.60% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 18.10% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 17.79% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 17.79% | -8.03% |