PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COM с HARD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COM и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и HARD


2026 (YTD)202520242023
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-5.12%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
20.41%12.19%20.48%-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 20.41%.


COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*

HARD

1 день
-1.39%
1 месяц
8.55%
С начала года
20.41%
6 месяцев
18.31%
1 год
17.15%
3 года*
15.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий COM и HARD

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.


Доходность на риск

COM vs. HARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

HARD
Ранг доходности на риск HARD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMHARDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.72

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.04

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.34

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

2.53

+3.84

COM vs. HARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа HARD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMHARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.72

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.90

-0.17

Корреляция

Корреляция между COM и HARD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и HARD

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что сопоставимо с доходностью HARD в 2.49%


TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
2.49%2.36%3.51%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и HARD

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и HARD.


Загрузка...

Показатели просадок


COMHARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-13.51%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-13.51%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.39%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-5.44%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

7.17%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и HARD

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMHARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

11.53%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

17.94%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

23.78%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

17.48%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

17.48%

-7.72%