Сравнение COM с HARD
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. COM is passively managed, while HARD is actively managed. Over the past 3 years, COM returned 8.00%/yr vs 8.20%/yr for HARD. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COM charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности COM и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 1.56%.
COM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
HARD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.54M | $1.65M | $4.97M | |
| $763.36K | $991.67K | $1.56M |
Сравнение доходности по годам COM и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.66% | 7.72% | 5.81% | -4.46% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.56% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between COM and HARD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between COM and HARD shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. HARD — Ранг доходности на риск
COM
HARD
Сравнение COM c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.07 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 0.34 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 0.83 | +9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COM и HARD
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки HARD в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -20.97% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -20.97% | +13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -20.97% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -20.72% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -6.05% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 8.71% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и HARD
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.80%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 9.75% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 22.56% | -15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 27.17% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 19.50% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 19.50% | -9.77% |
Сравнение комиссий COM и HARD
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HARD в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и HARD
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности HARD в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COM and HARD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (9.75%) compared to COM (1.80%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs HARD's -20.97%.
On 3-year performance, HARD leads with 8.20% vs 8.00% for COM. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 8.20% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for HARD.
HARD has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.51% for COM.
They also come from different issuers: Direxion and Simplify. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.78% for HARD.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор