Сравнение COM с HARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).
COM и HARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COM и HARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -5.12% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 20.41% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 20.41%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и HARD
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Доходность на риск
COM vs. HARD — Ранг доходности на риск
COM
HARD
Сравнение COM c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.72 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.04 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.34 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 2.53 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.72 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между COM и HARD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и HARD
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что сопоставимо с доходностью HARD в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.49% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и HARD
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и HARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -13.51% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -13.51% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.39% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -5.44% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 7.17% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и HARD
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 11.53% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 17.94% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 23.78% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 17.48% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 17.48% | -7.72% |