Сравнение COM с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
COM и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%.
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и GSG
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
COM vs. GSG — Ранг доходности на риск
COM
GSG
Сравнение COM c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.91 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.58 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.37 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.40 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.91 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.09 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между COM и GSG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и GSG
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и GSG
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -89.62% | +73.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.91% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -29.12% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -58.22% | +56.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -63.77% | +57.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.27% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и GSG
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.84%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 11.23% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 16.29% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 21.14% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 21.97% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 21.77% | -12.01% |