PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с FAAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

COM и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности COM и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.94%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.94%.

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
24.94%
6 месяцев
21.95%
1 год
30.08%
3 года*
10.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с DBMFFAAR с VTIFAAR с BTC-USD

Сравнение комиссий COM и FAAR

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

COM vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.97

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.65

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.71

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.95

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.73

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.28

Корреляция

Корреляция между COM и FAAR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и FAAR

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FAAR в 9.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.21%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок COM и FAAR

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

COMFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-18.03%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-11.54%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-18.03%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.51%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-7.97%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.93%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и FAAR

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.66%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

10.64%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

15.33%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

13.00%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

11.54%

-1.78%