PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

COM и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COM и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		13.43%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%1.03%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

COM

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.43%
6 месяцев
17.30%
1 год
16.85%
3 года*
6.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий COM и DBMF

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

COM vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.19

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.98

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

4.35

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

18.69

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.19

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.69

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между COM и DBMF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и DBMF

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и DBMF

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

COMDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-20.39%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.10%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-20.39%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-3.63%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-6.70%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.42%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и DBMF

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.84%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.20%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

11.10%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

12.09%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

12.66%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

12.48%

-2.72%