PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COM с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COM и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
13.43%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%9.42%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%.


COM

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.43%
6 месяцев
17.30%
1 год
16.85%
3 года*
6.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Сравнение комиссий COM и DBC

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Доходность на риск

COM vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг доходности на риск COM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5858
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.70

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.28

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.89

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

7.43

-1.52

COM vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.10

+0.62

Корреляция

Корреляция между COM и DBC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и DBC

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DBC в 2.59%


TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и DBC

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и DBC.


Загрузка...

Показатели просадок


COMDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-76.36%

+60.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.99%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-27.34%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-25.80%

+24.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-46.42%

+40.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.27%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и DBC

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.84%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.30%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

13.96%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

18.75%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

18.97%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

17.72%

-7.96%