Сравнение COM с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
COM и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 9.42% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%.
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и DBC
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
COM vs. DBC — Ранг доходности на риск
COM
DBC
Сравнение COM c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.70 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.28 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.89 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 7.43 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.76 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.10 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между COM и DBC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и DBC
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и DBC
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -76.36% | +60.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -10.99% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -27.34% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -25.80% | +24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -46.42% | +40.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.27% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и DBC
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.84%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 8.30% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 13.96% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 18.75% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 18.97% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 17.72% | -7.96% |