PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с CTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

COM и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности COM и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.18%7.72%5.81%-2.09%-11.04%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.39%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 12.39%.

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

CTA

1 день
-1.31%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.39%
6 месяцев
10.76%
1 год
6.40%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий COM и CTA

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

COM vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.40

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.63

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

0.66

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

1.14

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.40

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.69

+0.05

Корреляция

Корреляция между COM и CTA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и CTA

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CTA в 3.81%

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.81%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и CTA

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

COMCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-18.07%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.68%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.47%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-5.74%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

6.16%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и CTA

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

8.10%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.72%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

16.05%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

15.58%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

15.58%

-5.82%