PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COM с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COM и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и CMDT


2026 (YTD)202520242023
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-8.39%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
16.96%12.78%6.93%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 16.96%.


COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*

CMDT

1 день
-0.74%
1 месяц
8.58%
С начала года
16.96%
6 месяцев
19.62%
1 год
24.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Сравнение комиссий COM и CMDT

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.


Доходность на риск

COM vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMCMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.85

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.50

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.72

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

10.00

-3.63

COM vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.22

-0.49

Корреляция

Корреляция между COM и CMDT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и CMDT

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CMDT в 2.60%


TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
2.60%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и CMDT

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CMDT.


Загрузка...

Показатели просадок


COMCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-9.69%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.21%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.74%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.79%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.51%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и CMDT

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.26%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.59%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

13.23%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

12.13%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

12.13%

-2.37%