PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COM returned 7.16%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COM charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности COM и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и CMDT

2026 (YTD)202520242023
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-8.39%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between COM and CMDT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.73

The correlation between COM and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSHCMDT с TLT

Доходность на риск

COM vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.92

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.92

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

8.03

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

22.12

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.32

-0.60

Просадки

Сравнение просадок COM и CMDT

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-9.69%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-4.49%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-9.69%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.86%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-2.69%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.63%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и CMDT

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.33%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.30%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

12.35%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

12.21%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

12.21%

-2.44%

Сравнение комиссий COM и CMDT

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и CMDT

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что сопоставимо с доходностью CMDT в 2.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Часто задаваемые вопросы

COM and CMDT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.33%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 7.16% for COM. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.44% for CMDT.

COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and PIMCO. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор