Сравнение COM с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
COM и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -8.39% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.96% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 16.96%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и CMDT
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
COM vs. CMDT — Ранг доходности на риск
COM
CMDT
Сравнение COM c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.85 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.50 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.72 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 10.00 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.22 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между COM и CMDT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и CMDT
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CMDT в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.60% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и CMDT
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -9.69% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -9.21% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.74% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -2.79% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.51% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и CMDT
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.26% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.59% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 13.23% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 12.13% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 12.13% | -2.37% |